PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RPM с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RPM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPM:

0.10

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

RPM:

0.32

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

RPM:

1.04

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

RPM:

0.07

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

RPM:

0.20

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

RPM:

10.97%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

RPM:

26.66%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

RPM:

-61.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RPM:

-17.71%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPM имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.79%.

RPM

С начала года

-6.21%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-15.12%

1 год

2.61%

5 лет

13.46%

10 лет

10.75%

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг риск-скорректированной доходности RPM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RPM и ^GSPC

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и ^GSPC

RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...