Сравнение RPM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или ^GSPC.
Основные характеристики
| RPM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.74% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 41.66% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | 15.34% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.56% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 12.27% |
| Макс. просадка | -61.69% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.99% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между RPM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPM и ^GSPC
С начала года, RPM показывает доходность 23.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RPM и ^GSPC
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и ^GSPC
RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.